由于股指期货目前尚无沪深300ETF现货相对应，而直接用一篮子股票构建现货组合又存在交易复杂、对个股冲击大、因个股停牌或零股交易会产生误差等多重缺陷，因此目前市场上套利资金多采用与沪深300一篮子成份股拟合度较高的多只ETF组合来代替现货。

　　专业机构测算，目前国内市场与股指期货现货拟合度最高的ETF组合是“30%深证100ETF+70%上证180ETF”，拟合度可达99%以上，此外“65%深证100ETF+35%上证50ETF”的组合也可达到高拟合度，并且比前一组合流动性更好、冲击成本更小。